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SignalPlus波動率專欄(20240411):ETH四月底買權被大量拋售,IV持續復甦

SignalPlus波動率專欄(20240411):ETH四月底買權被大量拋售,IV持續復甦SignalPlus波動率專欄(20240411):ETH四月底買權被大量拋售,IV持續復甦

昨天(10 APR)全線預期的美國CPI數據市場一記重創。具體來看,3月CPI年增3.5%,給出市場給出和前值,而明確除食品和能源成本的核心CPI年增3.8 %,預期預期0.1%,與前值持平。根據報告,3月汽油和房屋支出激增貢獻CPI接近50%的漲幅,車保、醫療支出和服裝費用也有所增長,在核心指數中,商品成本已經開始,服務業重新崛起。

SignalPlus波動率專欄(20240411):ETH四月底買權被大量拋售,IV持續復甦

資料來源:SignalPlus、經濟日曆

數據公佈後,美債大幅跳漲,十年期上破4.5%關口,兩年期逼近5%大關,現報4.967%,5/30年期則出現自去年9月以來首次倒掛。相應市場因此延後了預期降息的時間,截至目前,6月不降息的機率從原來的50/50身高83.5%,全年降息次數預期不到兩倍。降息的延遲使得美股承壓下跌,尤其是一些槓桿成本較高的企業,三大股指在-1%左右收跌。從另一個角度看,雖然降息的預期一降再降,但美國經濟數據仍然非常強勁,這節點上,用押注方向,降低風險敞口或許是更好的選擇?

SignalPlus波動率專欄(20240411):ETH四月底買權被大量拋售,IV持續復甦

資料來源:投資;對利率政策敏感的美國兩年期公債大幅跳漲挑戰5.0%大關

SignalPlus波動率專欄(20240411):ETH四月底買權被大量拋售,IV持續復甦

來源:SignalPlus 和 TradingView

數位貨幣方面,BTC回彈到7W上方,長期震盪趨勢將收縮區間之內,從選擇權上看,統計數據裡反應出來的IV/RV震盪口依然顯著,前隱含波動率大幅在看漲期權的拋售持續下行,其中ETH四月底的看漲跟隨前期BTC的走勢,表現出壓力倒性的看漲期權賣出;另外ETH六月底大宗的買入看跌價差保護也是市場關注的焦點,同時BTC的看跌可能昨日同樣受到市場的青睞。

SignalPlus波動率專欄(20240411):ETH四月底買權被大量拋售,IV持續復甦

資料來源:Deribit (截至 4 月 11 日 16:00 UTC+ 8)

SignalPlus波動率專欄(20240411):ETH四月底買權被大量拋售,IV持續復甦

來源:SignalPlus、ATM Vol 持續引入

SignalPlus波動率專欄(20240411):ETH四月底買權被大量拋售,IV持續復甦

資料來源:SignalPlus,波動率仍顯著,ETH 在大量拋壓下有所收斂

SignalPlus波動率專欄(20240411):ETH四月底買權被大量拋售,IV持續復甦SignalPlus波動率專欄(20240411):ETH四月底買權被大量拋售,IV持續復甦

資料來源:Deribit,ETH四月底買權大賣,六月底多頭看跌價差建倉

資料來源:Deribit,BTC交易分配

來源:Deribit 大宗交易

來源:Deribit 大宗交易

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